Стажер Risk-Quants (Управление риск- моделирования)

Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов: * разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков * создание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения * разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли. и сейчас наша команда в поиске талантливых стажеров трех направлений: Data Scientist, LLM-researcher, и Quant-Risks в Управление риск-моделирования. Место работы: г Москва Требуемый опыт: Без опыта Обязанности: * разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками * развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением * обозревать статьи и придумывать новые SoTA подходы для решения банковских задач на финансовых данных. Требования: * статус студента бакалавриата/магистратуры на момент трудоустройства, образование с математическим уклоном * понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики * свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch) * базовые знание ML/DL * знание классических методов ML, Deep Learning * знание современных генеративных моделей / RL-алгоритмы * знание архитектуры и принципов LLM. Условия: * формат работы: офис в г. Москва, рядом с м. Кутузовский пр. * гибкий график и возможность совмещать с учебой: от 30 до 40 часов в неделю * возможность заниматься спортом в одном из спортзалов банка * бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров * вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.