Стажер Risk-Quants

Наша команда занимается созданием следующего поколения интеллектуальных систем для анализа рисков. Среди наших проектов: Разработка NLP моделей на основе LLM, создание sota AI-агентов и мультиагентных систем для операционных и ESG-рисков Cоздание transformer-based моделей для решения банковских задач на финансовых данных; моделирование финансовых рынков с помощью машинного обучения Разработка классических ML-моделей для процесса кредитования, которые являются ядром бизнеса Сбера и ключевым драйвером прибыли. Место работы: г Москва Требуемый опыт: Без опыта Обязанности: * заниматься разработкой моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками * развивать передовые методы ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением * сочетать фундаментальные исследования с прикладными задачами Сбера. Требования: * образование с математическим уклоном: предпочтительно * понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики * программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch) * базовые знание ML/DL * классические методы ML, Deep Learning * современные генеративные модели / RL-алгоритмы * архитектуры и принципы LLM. Будет плюсом: * наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д. * окончание курсов ШАД, Vega или аналогов * опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL). Условия: * оплачиваемая стажировка * формат работы: офис.